Trading Strategies Backtesting Software

Solução de implementação de estratégia de backtesting de gerenciamento de dados de classe institucional: - ações, opções, futuros, moedas, cestas e instrumentos sintéticos personalizados são suportados - múltiplos feeds de dados de baixa latência suportados (velocidades de processamento em milhões de mensagens por segundo em terabytes de dados) - C e Teste de backtesting e otimização de estratégia baseada em rede - execução de vários corretores suportados, sinais de negociação convertidos em pedidos FIX QuantFACTORY - Solução de implementação de estratégia de backtesting de gerenciamento de dados de classe institucional: - QuantDEVELOPER - framework e IDE para estratégias de negociação de desenvolvimento, depuração, backtesting e otimização, disponíveis como Um plug-in Visual Studio - QuantDATACENTER - permite gerenciar um data warehouse histórico e capturar dados de mercado de latência em tempo real ou ultra baixa de provedores e trocas - QuantENGINE - permite implantar e executar estratégias pré-compiladas - multi-ativos, multi-período baixo Dados de latência, corretores múltiplos suportados Dados de classe institucional homem Solução de implantação de estratégia de backtesting: - OpenQuant - C e VisualBasic. NET sistema de nível de backtesting de negociação, multi-ativos, testes de nível intradiário, otimização, WFA etc. múltiplos corretores e feeds de dados suportados - QuantTrader - ambiente de negociação de produção - QuantBase - centralizado Gerenciamento de dados - QuantRouter - roteamento de dados e pedidos Solução de implantação de estratégia de backtesting de gerenciamento de dados de classe institucional: - solução multi-ativos, múltiplos feeds de dados suportados, o banco de dados suporta qualquer tipo de RDBMS fornecendo uma interface JDBC, por exemplo Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL, etc. - os clientes podem usar o IDE para rotear sua estratégia em Java, Ruby ou Python, ou podem usar sua própria estratégia IDE - execução de vários corretores suportados, sinais comerciais convertidos em ordens FIX Institucional - Solução de implantação de estratégia de backtesting de gerenciamento de dados de classe: - solução multi-ativos (forex, opções, futuros, ações, ETFs, commodities, instrumentos sintéticos e spreads personalizados de derivativos etc.), múltiplos feeds de dados suportados - estrutura para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração, backtesting E otimização - execução de vários corretores suportados, sinais comerciais convertidos em pedidos FIX (IB, JPMorgan, FXCM, etc.) Plataforma de software dedicada integrada com dados de Tradestations para backtesting e auto-negociação: - dados intradiários diários (estoques de US para 43 anos, futuros para 61 Anos) - prático para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte para a linguagem de programação EasyLanguage - suporte a ETFs de ações dos EUA Futuros, índices dos EUA, ações alemãs, índices alemães, grátis para clientes de corretagem da Tradestation - 249,95 mensalmente para não profissionais (plataforma de software Tradestation somente, sem corretora) - 299,95 mensalmente para profissionais (plataforma de software de tradestation somente, sem corretagem) Dedicado Plataforma de software para backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias dailyintraday, teste de nível de portfólio e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados, análise multi-threaded, gráficos 3D, análise WFA, etc. - melhor para sinais baseados em preços backtesting (análise técnica) - link direto para eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, qualquer feed compatível com DDE, MS, txtfiles e muito mais (Yahoo Finance. ) - uma taxa de tempo 279 para edição padrão ou 339 para edição profissional Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação: - backtesting e trading do sistema de nível de portfólio, multi-ativos, teste de nível intradiário, otimização, visualização etc. - permite a integração R, Negociação automática na linguagem de script Perl com todas as funções subjacentes escritas em C nativo, preparadas para co-localização do servidor - Suporte nativo do FXCM e Interactive Brokers - suporte gratuito ao FXCM, 100 por mês para a plataforma IB, entre em contato com Salesseertrading para outras opções Plataforma de software dedicado para Backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias dailyintraday, testes de nível de portfólio e otimização - melhor para backtesting baseados em preços (análise técnica), C scripting - extensões de software suportadas - manipulação de feeds de dados, execução de estratégia, etc. - 799 por licença, 150 por ano Taxa após a plataforma de software dedicado para backtesting, otimização, atribuição de desempenho e análise: - Axioma ou 3ª parte Análise do fator de dados, análise de fatores, modelagem de risco, análise do ciclo de mercado Plataforma de software dedicado para backtesting e auto-negociação: - melhor para backtesting baseada em preços de sinais (análise técnica), suporte a estratégias diárias de intrusão, teste de nível de portfólio e otimização - Turtle Edition - motor backtesting, Gráficos, relatórios, testes EoD - Professional Edition - editor de sistema mais, análise progressiva, estratégias intradias, testes multi-threaded etc. - Pro Plus Edition - mais gráficos de superfície 3D, scripts etc. - Builder Edition - IB API, depurador etc. - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edition 3,990 Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias dailyintraday, teste de nível de portfólio e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados etc. - melhor para backtesting Sinais baseados em preços (análise técnica) - link direto para Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM e outros - dados de M arquivos de texto, eSignal, Google Finance, Yahoo finance, IQFeed e outros - funcionalidade básica (funcionalidade EoD) - livre - funcionalidade avançada - arrendamento de licença de vida de 50 meses ou 995 Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação: - melhor para backtesting Sinais baseados em preços (análise técnica), suporte a estratégias diárias de intruso, testes de nível de portfólio e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados - suporta C e Visual Basic. NET - link direto para Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e mais (Yahoo Finance. ) - licença perpétua - 499 - arrendamento 50 por mês Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias dailyintraday, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados - sinais técnicos e também fundamentais, suporte multi-ativos - 245 para Versão Avançada (provedores de dados gratuitos) - 595 para Versão Premium (suporte a vários provedores de dados e corretores) Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias diárias de intruso, teste de nível de portfólio e otimização - melhor para sinais baseados em preços de backtesting Análise técnica) - dados de compilação de ações, futuros e divisas (ações diárias dos EUA a partir de 1990, futuros diários 31 anos, divisas a partir de 1983 etc.) - preços de 45 meses a 295 meses (os preços dependem da disponibilidade de dados) Plataforma de software dedicado Para backtesting e auto-negociação: - usa linguagem MQL4, usada principalmente para negociar mercado forex - oferece suporte a vários corretores de Forex e feeds de dados - suporta Gerenciamento de contas múltiplas Plataforma de software dedicado para backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias diárias em tempo real, testes de nível de portfólio e otimização - melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte para linguagem de programação EasyLanguage - suporte de múltiplos feeds de dados (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal, etc.), suporte direto para vários corretores (Interactive Brokers, etc.) - Multicartos 797 por ano - Multicartros vida útil 1.497 - Multicartros Pro 9,900 (Bloomberg Thomson Reuters feed de dados, etc.) Ferramenta de teste back-based baseada na Web para testar Estratégias de escolha de estoque: - ETFs de ações dos EUA (diariamente) - dados fundamentais pontuais desde 1999 - estratégias longshort, sinais baseados em preços inflacionados - Designer - 139 meses - Gerente - 199 meses - funcionalidade completa Análise de portfólio usando dados de mercado de alta freqüência: Este produto é para uso de pesquisadores de traders de baixa, média e alta freqüência. Todos os cálculos são feitos usando dados de mercado de alta freqüência que beneficiam os comerciantes e pesquisadores de baixa e alta freqüência. - backtesting intradía, gerenciamento de risco de portfólio, previsão e otimização a cada preço segundo, minutos, horas, fim de dia. Entradas do modelo totalmente controláveis. - Fontes de dados de mercado de 8k mercado desde 2012 (ações, índices ETFs negociados no NASDAQ). Os clientes também podem carregar seus próprios dados de mercado (por exemplo, ações chinesas). - 40 métricas do portfólio (VaR, ETL, alfa, beta, razão de Sharpe, razão Omega, etc.) - suporta R, Matlab, Java Python - 10 otimizações de portfólio ferramenta de backtesting baseada na Web: - preços de estoque dos EUA (diariamente, durante o período), desde 1998, Dados da QuantQuote - dados de divisas da FXCM - suporte Trader Interactive Brokers para operações ao vivo Ferramenta de backtesting baseada na Web: - Preços dos estoques e ETF dos EUA (diariamente, durante o período), desde 2002 - dados fundamentais da Morningstar (mais de 600 métricas) - suportando Interactive Brokers para negociação ao vivo Ferramentas de backtesting baseadas na Web: - simples de usar, estratégias de alocação de ativos, dados desde 1992 - momentum da série de tempo e estratégias de média móvel em ETFs - Estratégias simples de escolha de estoque de Momentum e Simple Value Ferramenta de backtesting baseada na Web: - dados de até 25 anos para 49 Futuros e estoques SP500 - caixa de ferramentas em Python e Matlab - Quantiacs hospeda competições de negociação algorítmica com investimentos variando de 500k a 1 milhão de ferramentas de backtesting baseadas em WebCloud: - Dados FX (ForexCurrency) em ma Jor pairs, voltando para 2007 - SecondMinuteHourlyAs barras diárias - negociação ao vivo compatível com qualquer corretor que esteja usando o Metatrader 4 como ferramenta de proteção back-test baseada na Web backend: - mais de 10 000 estoques dos EUA, dados até 20 anos de história - critérios técnicos fundamentais - grátis - Funcionalidade limitada (1 ano de dados, sem backtests guardados, etc.) - 50 por mês - funcionalidade completa Ferramenta de backtesting baseada na Web para testar estratégias de escolha de fator de patrimônio e alocação de ativos: - fatores de equidade múltiplos com valores de referência alfa alocados de mercado, investimento múltiplo comprovado Universos, filtros de gerenciamento de riscos - estratégias de alocação de ativos backtests, mistura de alocação de ativos e seleção de fator em um portfólio - grátis no universo SP 100 - 50 meses ou 480 anos - universos de investimento mais amplos dos EUA, ações da UE do Reino Unido, estratégias de alocação de ativos MATLAB - linguagem de alto nível e Ambiente interativo para computação estatística e gráficos: - computação paralela e GPU, backtesting e otimização, ampla possibilitie S de integração, etc. - preço a pedido aqui Ambiente de software livre para computação estatística e gráficos, muitos quants preferem usá-lo por sua arquitetura aberta e flexibilidade excepcional: - instalações eficazes de armazenamento e armazenamento de dados, instalações gráficas para análise de dados, Facilmente expandido através de pacotes - extensões recomendadas - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfólio, portfolioSim, backtest, etc. Linguagem de programação gratuita de código aberto, arquitetura aberta, flexível, facilmente estendida por pacotes: - extensões recomendadas - pandas ( Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinanças, etc. O BacktestingXL Pro é um complemento para construir e testar suas estratégias de negociação no Microsoft Excel 2010 e 2013: - os usuários podem usar o VBA para criar estratégias para o BacktestingXL Pro, o conhecimento do VBA é opcional, os usuários podem construir regras de negociação em uma planilha usando códigos de teste de teste padrão pré-fabricados - supp Prateleira de ortos, limitação de posição de curta duração, cálculo de comissão, rastreamento de patrimônio, controle de dinheiro livre, customização de preços Buysell - relatórios de performancerisk múltiplos - 74.95 para BacktestingXL Pro Ferramenta de backtesting baseada na Web: - ferramenta de backtesting baseada em nível básico de nível básico Para testar a força relativa e as estratégias de média móvel em ETFs - vários tipos de estratégias para funcionalidade de backtesting gratuita e completa 34,99 Fator FactorWave mensal é uma ferramenta de backtesting baseada na web simples para investir fatores: - permite ao usuário misturar múltiplos fatores ETFoptionsfuturesequity com alfa comprovada Sobre benchmarks de mercado - livre - ETFStock Screener com 5 fatores - 149mo - opções de opções gratuitas, estratégias de futuros, estratégias vix Ferramenta baseada na Web - Avaliações de ações gratuitas, Análise sazonal, Gráficos Fundamentos - Modelo Freemium grátis Ferramenta de backtesting baseada na web gratuita para Estratégias de escolha de estoque de teste: - estoques dos EUA, dados da ValueLine de 1986 a 2014 - preço e dados fundamentais, 1700 ações, Testes de granularidade mensais A Estratégia de BacktestingStrategy Backtesting é uma ferramenta essencial para ver se a sua estratégia funciona ou não. O software Backtesting simula sua estratégia em dados históricos e fornece um relatório de backtesting, que permite que você realize uma análise adequada do sistema de negociação. A versão de 64 bits permite carregar todos os dados necessários para até mesmo o backtesting mais preciso. Para obter informações técnicas sobre este recurso, consulte a página Wiki relacionada. A precisão é importante A MultiCharts é uma solução criada especificamente para o desenvolvimento de estratégias e backtesting. Nossa filosofia é que a estratégia backtesting deve ser tão realista quanto a tecnologia moderna permite. O Multicarts de 64 bits possibilita a grande quantidade de dados Tick-by-Tick para testes precisos. Backtesting realista Mesmo que nenhuma aproximação possa ser 100 perfeita, fizemos tudo para reciclar com precisão as condições do mercado passado e a execução da ordem para a negociação estratégica. Os motores de backtesting típicos têm muitos pressupostos e atalhos, o que resulta em testes irrealistas e resultados não confiáveis. O MultiCharts é uma plataforma de negociação a nível institucional que minimiza os pressupostos e considera muitos fatores. Tecnologia avançada O backtesting de estratégia geralmente precisa de muitos dados, e softwares capazes de processá-lo. Multi-threading é usado quando você processa a Otimização de Estratégia em MultiCharts. Ele espalha múltiplas tarefas em diferentes núcleos, para que eles completem muito mais rápido. A versão de 64 bits do MultiCharts permite que você carregue anos pares e anos de dados de marca para movimentos de preços detalhados. Fácil de ler Pode alterar a forma como os seus sinais aparecem na sua carta apenas alguns cliques. As ordens de saída podem ser conectadas por uma linha visível a todas as ordens de entrada relacionadas. A linha será verde se o comércio fosse lucrativo, se não fosse vermelho. Se você não gosta dessas cores, ou qualquer outro aspecto visual, você pode facilmente alterá-lo. Escolha sua moeda para backtesting A moeda base permite calcular os lucros e perdas durante a estratégia backtesting com uma moeda especificada para pares Forex ou símbolos não-americanos. Se você voltar a testar sua estratégia em um símbolo que se baseie em uma moeda diferente da sua conta de corretor, então você pode querer aplicar uma conversão de moeda. Para tornar os resultados tão próximos da perfeição quanto possível, usamos taxas de câmbio reais para cada dia. Toda a conversão de moeda ocorre nos bastidores para tornar sua negociação tão fácil quanto possível. Usamos nossos servidores para solicitar dados em segundo plano e executar os cálculos necessários. Todos os fatores essenciais contidos no nosso software de backtesting consideram os seguintes fatores essenciais: liquidez, mudanças de preço por marca, diferenças de preço de oferta-oferta-negociação, comissão, deslizamento, capital inicial, taxa de juros e tamanho comercial. Levando em consideração a liquidez Quando o mecanismo MultiCharts reage a uma estratégia, reconhece que nem todas as ordens de limite serão preenchidas, devido à falta de liquidez. Por esse motivo, você pode optar por preencher ordens quando um alvo de preço é atingido ou quando é excedido por um certo número de pontos (pips). Mais informações estão na nossa página Wiki. Pergunte, ofereça e comercialize os preços O Backtesting leva em conta que a compra real acontece nos preços de venda, venda real a preços de oferta. Isso faz com que nossa simulação backtesting seja tão realista quanto possível. Backtesting de estratégia precisa pode dar ao usuário uma emulação mais realista. Para testar estratégias de alta freqüência, como a arbitragem estatística, o usuário pode precisar levar em consideração os dados históricos do bidask além dos dados comerciais históricos. Simulação de tique-por-tico A ampliação da barra é essencial para aumentar a precisão durante o teste de respaldo. O MultiCharts pode construir barras maiores de pequenas e baixas barras de segundos e minutos fora dos tic-tac, barras de hora e dia, fora dos minutos. Você pode recriar movimentos de preços exatos dentro de cada barra usando o Bar Magnifier. Por exemplo, Bar Magnifier pode invisivelmente carregar minutos que compõem a hora, e a estratégia será testada novamente minuto a minuto. Saiba mais detalhes técnicos aqui. Estratégias para prática imediata O motor de backtesting MultiCharts mesmo emula o mercado, o stop, o limite, o limite de parada e os pedidos de um-cancelamento-outro (OCO). As metas de lucro, stop-loss e trailing também são características padrão de backtesting. Além disso, o MultiCharts vem com mais de 80 estratégias EasyLanguage, para que você possa praticar backtesting. Em vez de lhe contar a melhor ferramenta ou processo que você pode usar para backtesting, deixe-me concentrar-se nos maiores erros que você precisa evitar Para fazer um backtest confiável. Estes são alguns dos fatores mais importantes que você precisa ter em mente quando testar estratégias de negociação de ações - Sobreposição de dados: Este é, de longe, o maior erro que a maioria das pessoas faz na busca de criar uma estratégia que dê resultados espetaculares. Ao criar a estratégia, se você começar a ajustar seus parâmetros de uma forma que maximize os retornos, então essa estratégia provavelmente falhará miseravelmente em condições de vida. Existem duas maneiras de superar isso: testes fora da amostra e criação de estratégias baseadas em lógica ao invés de ajustes de parâmetros de entrada. Compartilhamento avançado: isso acontece quando você usa dados para gerar sinais que de outra forma não estariam disponíveis nesse momento no passado. Por exemplo, se o final do ano financeiro de uma empresa for março e você use seus dados de ganhos para o ano anterior em 1º de abril, é muito provável que a empresa não anunciasse dados antes de maio ou junho. Isso resultaria em um viés voltado para o futuro. Sobrevida de sobrevivência. Este é um daqueles difíceis de notar erros. Digamos que você tem uma estratégia que opera a partir de uma lista de 500 ações de pequena capitalização com base em alguns indicadores técnicos. As hipóteses são que, se você tentar obter dados de preços históricos de 10 anos para esses 500 estoques para o seu backtesting, você não incluirá os dados de todos os estoques que foram retirados da lista nesse período de 10 anos. Quando você testar sua estratégia, você não contabilizaria possíveis negócios que teriam sido gerados em qualquer uma dessas ações ruins se você realmente tivesse executado essa estratégia durante esse período. Concentrando-se puramente em retornos. Há vários parâmetros que você precisa considerar para julgar a qualidade de uma estratégia. Concentrar-se puramente em retornos pode levar a problemas importantes. Por exemplo, se a Estratégia A oferecer 10 retornos ao longo de um determinado período com uma redução máxima de -2, e a estratégia B dá 12 retornos com uma redução de -10, então B não é claramente uma estratégia superior para A. Existem outros parâmetros importantes Tais como redução, taxa de sucesso, taxa de sharpe, etc. Impacto do mercado, taxas de transação. Ao analisar a viabilidade de uma estratégia, é muito importante considerar o possível impacto no mercado do comércio e também os custos de transação incorridos. Você pode ser tentado a criar uma estratégia que garanta grandes volumes de alguns estoques de baixa liquidez que tendem a dar retornos excepcionais. Mas quando você entra no mercado para executar esta estratégia, uma grande encomenda em um estoque ilíquido irá mover o preço que você não teria tido em conta em seus testes. Além disso, os custos de transação também podem alterar substancialmente os retornos, de modo que você sempre deve analisar os lucros líquidos. Mineração de dados . Isso é bastante semelhante ao problema de superposição de dados. Se você torturar os dados por tempo suficiente, confessará qualquer coisa. Essa é uma piada comum entre cientistas de dados que acreditam que, se você gastar tempo suficiente, você pode encontrar um padrão em quase qualquer conjunto de dados. Isso não significa necessariamente que esse padrão será válido no futuro. Mudança de fundamentos. Pode muito bem acontecer que você encontre uma estratégia que desempenhe excepcionalmente bem em dados passados. Mas uma mudança fundamental na dinâmica do mercado pode fazer a mesma estratégia falhar no futuro. É bem sabido que quase qualquer boa estratégia precisa continuar evoluindo com as mudanças nas condições do mercado. Quadro de tempo pequeno. É crucial testar a estratégia durante um período de tempo suficientemente longo e na mudança das condições de mercado. Isto é especialmente verdadeiro para as estratégias de negociação de ações que podem ser excepcionalmente bem em um mercado de touro, mas eliminariam sua conta bancária em um mercado de lado ou urso. Há muitas outras coisas a considerar quando testar. Mas eventualmente, a única maneira de garantir que uma estratégia funciona em condições de vida é testá-lo em condições de vida. (Disclaimer: Eu sou o co-fundador da Tauro Wealth. As opiniões apresentadas aqui são apenas minhas opiniões pessoais e são apenas para fins informativos.) Tauro Wealth é uma empresa de tecnologia financeira (Tauro Wealth) que está buscando resolver os problemas enfrentados por Investidores de varejo na Índia. Esperamos fornecer soluções globais de investimento a longo prazo em uma fração dos custos tradicionais. 3.2k Visualizações middot View Upvotes middot Não para reprodução Mais Respostas abaixo. Questões relacionadas Quais são as boas maneiras de testar uma estratégia de negociação e como fazê-lo. Existem melhores cinco técnicas ou estratégias de negociação de ações? Como uma empresa pode ser listada tanto na NSE quanto na BSE. Seu IPO ocorre em ambas as trocas. Qual é o melhor estoque? Negociação Como posso inserir o mercado de ações na Índia Quais são as melhores maneiras para um profissional mais fresco em negociação no mercado de ações Eu quero abrir uma nova conta de demat e começar a negociação no mercado de ações. Quais são os melhores fornecedores de serviços on-line para isso na Índia What039s a diferença entre demat e contas de negociação Como faço para melhorar o meu daytrading Qual é o melhor corretor de compartilhamento on-line na Índia para iniciantes Qual é o melhor lugar para a negociação online na Índia Qual é o melhor Software para estratégias de futuros backtesting Que documentos precisamos para abrir uma conta de demat. Qual é o melhor software online para backtesting estratégias de alocação de portfólio O que é a anatomia de uma estratégia de backtest Eu tenho negociado com Sharekhan por mais de 2 anos, por que eu deveria Abra uma conta com a Zerodha Além disso, é seguro. Há alguns corretores que fornecem backtesting aos clientes como parte de sua suíte de software cliente. No entanto, na maioria das vezes, essas são caixa preta no sentido de que você não sabe como os cálculos são feitos. Em seguida, existem backtesters gratuitos on-line. Mas IMO você obtém o que você paga. O software autônomo pode ser pesquisado em: Backtesting Software A lista inclui software backtesting incluído em ferramentas de corretoras, mas também possui software autônomo. Se você está negociando para ganhar a vida (seu próprio dinheiro ou alguém) é minha preferência para usar o software autônomo. Espero que seja útil. 1k Views middot View Upvotes middot Não para reprodução Zerodha pi trading software tem uma opção embutida para codificar, fazer backtest e levar uma estratégia ao vivo nos mercados de ações indianos. Selecione o estoque para backtesting - aqui selecionamos o futuro do índice Nifty para backtesting. Codificação e Backtesting Agora você pode codificar as condições de negociação para comprar, vender, comprar posição sair e sair da posição de venda. Por exemplo, nós temos uma estratégia de estratégia móvel exponencial codificada: condição de compra: ClosegtEMA (fechar, 50), o que significa comprar quando o fechamento do preço das ações exceder a média móvel exponencial de 50 dias. Condição de venda: CloseltEMA (fechar, 50), o que significa vender quando o fechamento do preço das ações é inferior a média móvel exponencial de 50 dias. Agora quadro de tempo de entrada, não há dias para voltar a testar e, em seguida, clique em Teste de volta. Agora o relatório de teste de retorno é gerado como mostrado na imagem abaixo. O relatório mostra o número de negócios, o número de negócios lucrativos, o lucro líquido, o draw down máximo, a relação risco-recompensa e etc. O software pi está disponível a custo zero para os clientes da Zerodha. Abra uma conta com eles e obtenha acesso à plataforma de negociação avançada. Back Test demo video 929 Visualizações middot View Upvotes middot Não é para reprodução